国债期货为什么一直跌？

专家回答（3）

• 从期货的无套利定价模型来说，国债期货的价格由国债现货的持有成本决定。也就是说，期货价格取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本，否则市场将会出现套利行为，而套利行为的大量涌现又将使得套利无利可图，从而使期货价格回归至均衡价格。

  饶同和擅长 期权 领域问答

• 国债期货对利率变化和货币政策是很敏感的。货币宽松政策开始转向，债券收益率收窄的势头已到尽头，导致国债期货大跌。

  揭向秋擅长 银行 领域问答

• 是根据对市场的预期来的，国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小。

  完芳洁擅长 区块链 领域问答