企业如何计量操作风险？

专家回答（3）

• 巴塞尔银行监管委员会提供的计算操作风险资本金的三种方法中，基本指标法是最简单的方法。根据基本指标法，银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α)，α为固定值15%。计算公式如下：

  Capital Charge=α×Gross Income。其中：Capital Charge指基本指标法衡量所需要的资本；

  Gross Income指银行前三年总收入平均值(此处总收入定义是，利息收入、非利息收入、交易净收入和其他收入的总和)，α取固定值15%。

  Moses Betty擅长 消费 领域问答

• Capital Charge=∑[βi×EIi]；Capital Charge表示标准法计算的资本要求，βi表示8个业务类别中各类别过去3年的平均总收入，EI表示有关业务种类的指针；

  与基本指标法相比，标准化法细化了银行的业务部门，不同的业务部门被赋予不同的操作风险权重，但并不意味标准化法具有更高的风险敏感度。

  宁友易擅长 贷款 领域问答

• 在一定的置信水平下，操作风险损失分布F(x)的风险价值VaR直接度量了最大可能损失。设x表示操作风险损失的独立同分布的随机变量，其分布函数为：

  F(x)=P{Xi≤x}≤q。其中，q为一定的置信水平，给定q，对于分布函数F(x)，则可以确定其VaR值，即：VaRq=F-1(q)。

  其中，F-1为分布函数F的反函数。相应的，监管资本要求就是每个业务类别/事故类型组合VaR值的简单加总。

  茆学海擅长 银行 领域问答